math:2:somme_variables_densite
Différences
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math:2:somme_variables_densite [2015/11/30 10:35] – Alain Guichet | math:2:somme_variables_densite [2020/05/10 21:19] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
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- | <box green round 100% | Définition : **Produit de convolution ou loi de la somme**> | + | <box green round 100% | **Définition : Produit de convolution ou loi de la somme**> |
Soit $X$ et $Y$ deux variables aléatoires à densité indépendantes admettant respectivement $f$ et $g$ pour densité. La fonction $h$ précédente est appelée **produit de convolution** des fonctions $f$ et $g$ et se note $h=f*g$. | Soit $X$ et $Y$ deux variables aléatoires à densité indépendantes admettant respectivement $f$ et $g$ pour densité. La fonction $h$ précédente est appelée **produit de convolution** des fonctions $f$ et $g$ et se note $h=f*g$. | ||
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- Vérifier que $\ds f\colon x\mapsto1\!\!1_{[0, | - Vérifier que $\ds f\colon x\mapsto1\!\!1_{[0, | ||
- | - Soit $X\hookrightarrow\mathcal{U}([0, | + | - Soit $X\hookrightarrow\mathcal{U}([0, |
- | - Vérifier que $\ds f\colon t\mapsto\mathrm{e}^{-t}1\!\!1_{[0,+\infty[}(t)$ est une densité de probabilité. Déterminer $h=f*f$. | + | - 3. Soit $X\hookrightarrow\mathcal{E}(1)$ et $Y\hookrightarrow\mathcal{E}(1)$ indépendantes. Déterminer |
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math/2/somme_variables_densite.1448876141.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/10 21:16 (modification externe)